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交易策略的可证伪性

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2019-11-21

与绝大多数江恩理论和艾略特波浪理论信徒的态度相反,道氏理论的忠实信徒从来都没有认为道氏理论是绝对真理,甚至不认为道氏理论是真理,只是一种经验性的工具模型而已。这种认识能够帮助道氏理论的研习者们更好地“顺 应趋势”,因为市场唯一不变的性质可能就是变化,这也是易经(图11-1)的核心精神所在。

真正有效的交易策略或者理论都是与时俱进的,这也是科学交易理论的特征。在交易界没有代表绝对真理的具体方法,凡事具体的策略都有前提和局限性,或者说赖以存在的假设和市场条件。如果一种具体的交易策略号称能够适合一切时期的一起市场,要么这种方法其实是模糊和抽象的,要么这一策略根本不能符合自己声称的效果。

凡是包治百病的策略基本上都是围绕着抽象的宗教情结展开的,科学的方法必须是存在可能被证明为错误的方法,也就是说可验证的方法。如果一种方法无论用起来结果如何都不能证明其错误还是正确,那么就不是科学的方法。一个交易策略如果模棱两可,无论交易结果如何,都不能归结于该策略的问题,那么这样的策略其实对于交易并无实际指导作用。最为典型的是许多看涨看跌的股票分析理论,这些理论提出某种看涨看跌的结论后,股价总会在长、中、短三个结构中任何一个出现相应的涨跌,而这些都可以用作该结论有效的证据,这种理论就不能被证明是无效的。

可证伪是科学理论和策略的基本特征,这是卡尔·波普(图11-2)与哈耶克(图11-3)这两位思想巨擘提出的最有意义的科学评判标准。人的认识是具有局限性的,因此绝对的真理不能为人所掌握,凡是号称掌握了适应所有情况的万能理论绝对是在自欺欺人。只有那些能够被验证的理论才是科学的理论,因为这些理论保证了人类不断从相对真理迈向绝对真理。交易理论和交易过程也需要具有可证伪的特征才能够帮助交易者不断迈向持续盈利的终极目标。交易理论可证伪才能进一步提高和完善,如果不能被证伪和验证,那么就只能是聊以自慰的东西,毫无实际用途。交易过程如果不能被证伪,那么就不能从市场获得有效反馈,自然也就做不到“顺势而为”。交易理论想要具有可验证性,必须具有明确的进场和出场充要条件。交易过程想要具有可验证性,必须设定出场条件(特别是止损点)。

道氏理论如何解决自己的可证伪问题呢?如何解决使用道氏理论过程中的可证伪问题呢?道氏理论要想能够具备可证伪性,就必须明确进出场条件。传统的道氏理论其实已具有明确的进出场条件,这就是N字结构(或者2B结构)的相互验证。在外汇交易中,利用道氏理论进行交易,最为简单的做法就是寻找高度相关的两种货币对在日线图上的N字结构,出场规则也是这样的。对于做多交易而言,两种高度相关货币对同时出现了上涨N字,那么就进场做多,这也是空头头寸平仓的信号;相反情况下,两种高度相关货币对同时出现了下跌N字,那么就进场做空,这也是多头头寸平仓的信号。我们在诸多论著中反复强调N字结构,是因为这是“顺势而为”原则具体实现的基石,缺乏了N字结构,那么趋势的判断就成了问题,如何进场、如何加仓、如何平仓都成了问题。基于N字结构的道氏理论也因此具有了可证伪性。

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